Большой каприз был построен в 1772-1774 годах по проекту архитектора В.И.Неелова под наблюдением инженера И. Герарда.
Он представляет собой горку, соединяющую между собой Екатерининский и Александровский парки. Сквозь горку устроены два туннеля с дорогами ведущие в Александровский парк и Китайскую деревню, а наверху установлена беседка в китайском стиле. В основу замысла всего сооружения в целом, легла гравюра XVII века с изображением одного из существующих в Китае сооружений.
В 1779 году беседка на вершине Большого каприза была повреждена ударом молнии и перестроена уже по проекту архитектора Дж. Кваренги в 1786 году. Новая беседка, по указанию Екатерины II, была оснащена диковинным на то время молниеотводом. Посоветовал императрице столь прогрессивный метод защиты, вероятнее всего, французский философ Вольтер, с которым Екатерина состояла в переписке и который один из первых во Франции оборудовал свой Фернейский замок системой молниезащиты.
К сожалению, после недавних действий вандалов, беседка Большого каприза ограждена от непомерного восторга разгорячённых алкоголем посетителей высокой решёткой. Решение ГМЗ «Царское Село» весьма спорное, ведь от закрытия прохода в беседку страдает вменяемое большинство.
06.08.2011 вечером несколько молодых людей в состоянии алкогольного опьянения забрались на каменный каскад Большого каприза со стороны Александровского парка. С высоты каменной горки хулиганы бросали к подножию стеклянные бутылки, а потом стали крушить каменные глыбы, установленные на вершине каскада. В результате с вершины каменной горки обрушено несколько крупных камней.
Что особенно тревожно: вандалы совершают разрушения там, где они сами и живут. Мешки пустых банок и бутылок, которые выносят из беседки Большой каприз по утрам, распивают здесь отнюдь не организованные группы туристов, приезжающие в музей со всего мира. А стены беседки изуродованы надписями, содержание которых опять же свидетельствует о сугубо местном авторстве.